Долгосрочная и краткосрочная торговля, математика
Ещё немного математики трейдинга.
Чисто математически, долгосрочная торговля является менее затратной чем краткосрочная, и соответственно потенциально даёт большие шансы на получение прибыли. Сейчас постараюсь показать кратко, почему.
Тут сразу надо сделать отступление, мы не рассматриваем какую-то ТС и её сигналы, а просто смотрим на математическую составляющую затрат на торговлю, для чего:
1. вход рассматриваем как абсолютно случайный, т.е. открываем сделку например по броску монетки - орёл-покупаем, решка-продаём;
2. стоп-лосс (СЛ) и тейк-профит (ТП) ставим всегда одинакового размера.
Затраты на совершение сделки на форексе фиксированные и известны заранее - это спред. А вот размер прибыли и убытка заранее не известны и мы можем их определять сами через установку стоп-лоссов и тейк-профитов. Если вход случайный, затраты на сделку фиксированные, а прибыли/убытки зависят от нас - то значит и наши процентные затраты на совершение сделки мы можем изменять, а значит фактически мы можем изменять наши шансы на выигрыш.
Чем ближе к текущей цене стоят наши стоп и профит, тем большими в процентном отношении будут затраты на сделку, а значит тем меньше будут шансы на выигрыш. И наоборот - чем дальше мы поставим стоп и профит, тем меньше затраты на сделку в процентном отношении, и наши шансы на выигрыш будут выше.
Т.е. мы можем повысить наши шансы на выигрыш заключая более долгосрочные сделки, т.к. при этом затраты на их совершение (спред) будут меньше в процентном отношении.
Примеры (на них всё должно стать понятным):
Торгуем GBPUSD, спред фиксированный - три пункта, вход случайный - бросили монетку и вошли, ничего вообще не знаем и не анализировали.
Рассчитаем наши шансы на получение профита в сделке при трёх вариантах постановки СЛ/ТП - 15 пунктов, 50 пунктов, 200 пунктов.
1. СЛ/ТП 15 пунктов.
Купили пару по 1.5000, значит СЛ у нас на 1.4985 и ТП на 1.5015.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 18 пунктов, чтобы поймали лося 12 пунктов.
Соответственно наши шансы получить профит всего 40%, а поймать лося 60%.
Вот как раз такие шансы при краткосрочке, а также абсолютное незнание рынков и неумение трейдить и убивают большинство новичков. При таких шансах выжить практически нереально, т.к. надо быть суперпрофи, чтобы стабильно находить точки входа с вероятностью более 60%.
2. СЛ/ТП 50 пунктов.
Аналогично купили пару по 1.5000, соответственно СЛ у нас на 1.4950 и ТП на 1.5050.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 53 пункта, чтобы поймали лося 47 пунктов.
И наши шансы заметно изменились, шансы получить профит уже 47%, а поймать лося 53%.
Чуть хуже чем на рулетке, если ставить на красное или на чёрное, но прогресс налицо.
3. СЛ/ТП 200 пунктов.
Купили пару опять по 1.5000, значит СЛ у нас на 1.4800 и ТП на 1.5200.
Чтобы мы получили профит цена должна пройти 203 пункта, чтобы поймали лося 197 пунктов.
Наши шансы получить профит уже 49,25%, а поймать лося 50,75%.
Т.е. шансы получить профит значительно выросли и уже выше чем на той же рулетке.
Положительным так матожидание системы конечно не сделаешь...
Но..., начиная торговать более долгосрочно мы автоматически снижаем наши затраты на торговлю, а значит повышаем наши шансы на получение профита. Просто в силу математики.
Чисто математически долгосрочная торговля является менее затратной и поэтому потенциально более прибыльной по сравнению с краткосрочной.
Но если добавить в эту модель ещё один фактор - время, то задача усложняется.
Дело в том, что торговать одновременно много систем довольно сложно, и в большинстве случаев приходится выбирать - какую торговую систему из имеющихся мы торгуем, а какие убираем в стол, про запас. И тут важным показателем при выборе может стать частота совершения сделок по системе, что и может повлиять на результат ТС и наш выбор.
Я думаю все в курсе, что более долгосрочные сигналы появляются намного реже чем среднесрочные или тем более краткосрочные. И тут может получиться такая ситуация, что более затратная краткосрочная или среднесрочная торговля может приносить более высокую прибыль по сравнению с долгосрочной, за одинаковый промежуток времени. Причиной чего становится большее общее количество сделок за тот же период.
Не обязательно это так, но посчитать не помешает при выборе своей рабочей ТС, если у вас их несколько.
Пример:
У нас есть три профитных ТС, краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. Средние параметры для них сделаю примерно равными, чтобы они не отвлекали от сути поста. Нам надо выбрать одну из них для торговли, а две другие отправить в резерв.
Первая - краткосрочная. СЛ - 10 пунктов, ТП - 15 пунктов, 50% сделок закрывается то ТП, т.е. с прибылью. За год по системе совершается около 600 сделок.
Вторая - среднесрочная. СЛ - 40 пунктов, ТП - 60 пунктов, 54% сделок закрывается то ТП, т.е. с прибылью. За год по системе совершается около 100 сделок.
Третья - долгосрочная. СЛ - 100 пунктов, ТП - 150 пунктов, 60% сделок закрывается то ТП, т.е. с прибылью. За год по системе совершается около 25 сделок.
Менее рискованная из этих систем однозначно третья - долгосрочная - у неё при том же соотношении СЛ / ТП процент прибыльных сделок выше, и казалось бы есть смысл выбрать её.
Но если посчитать результат, даже без учёта реинвестирования прибыли, а просто в пунктах, то окажется, что:
Краткосрочная система заработает за год 1500 пунктов профита.
Среднесрочная заработает за год 1400 пунктов профита.
Долгосрочная заработает за год 1250 пунктов профита.
То есть даже без учёта реинвестирования краткосрочная система заработает больше. Если же учитывать и реинвестирование, то за год она обгонит соперников в разы. И причина этого кроется как раз в частоте совершения сделок по этой системе.
Так что учитывайте и этот параметр, если будете выбирать ТС для торговли.
|
